第一章 单元测试

1、单选题：
1982年由Robert F. Engle提出的用于刻画方差随时间变化特征的模型是（ ）。
选项：
A:GARCH模型
B:ARCH模型
C:EGARCH模型
D:TGARCH模型
答案: 【ARCH模型】

2、单选题：
下列哪一项是描述性时序分析的局限性（ ）。
选项：
A:无法计算均值和方差
B:无法清晰呈现趋势和季节波动
C:无法量化预测的不确定性
D:无法进行数据可视化
答案: 【无法量化预测的不确定性】

3、单选题：
季节成分的时间跨度通常为（ ）。
选项：
A:一年以内
B:不固定，可长可短
C:超过一年
D:至少两年
答案: 【一年以内】

4、判断题：
时间序列数据通常由趋势、季节性、周期性和不规则成分四种成分构成。（ ）
选项：
A:错
B:对
答案: 【对】

5、判断题：
周期成分的周期长度通常是固定不变的。（ ）
选项：
A:对
B:错
答案: 【错】

第二章 单元测试

1、单选题：
时间序列数据可视化中，用于直观展示整体走势、识别季节性和异常值的最基本图形是（ ）。
选项：
A:基本折线图
B:多序列时间走势图
C:密度函数图
D:季节子图
答案: 【基本折线图】

2、单选题：
在时间序列分析中，描述随机变量概率分布核心特征的数值度量称为（ ）。
选项：
A:分位数
B:中位数
C:矩
D:极值
答案: 【矩】

3、单选题：
对于平稳时间序列，自协方差和自相关系数只依赖于什么（ ）。
选项：
A:时间间隔
B:时间点的绝对位置
C:序列的均值
D:序列的方差
答案: 【时间间隔】

4、单选题：
在时间序列分析中，描述同一序列在不同时点间相关程度的统计量称为（ ）。
选项：
A:协方差
B:自协方差和自相关系数
C:相关系数
D:偏相关系数
答案: 【自协方差和自相关系数】

5、判断题：
随机变量的矩序列可以唯一确定它的概率分布。（ ）
选项：
A:错
B:对
答案: 【错】

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