绪论 单元测试

1、单选题：
时间序列分形分析的一个重要特征是
选项：
A:数据遵循正态分布
B:数据具有自相似性
C:数据呈现出周期性行为
D:数据无序且无法预测
答案: 【数据具有自相似性】

2、单选题：
在时间序列数据中，"自相关"是指？
选项：
A:当前时间点与过去某一时刻数据值之间的关系
B:数据中的两个不同序列之间的关系
C:数据的随机性
D:数据序列的长期趋势
答案: 【当前时间点与过去某一时刻数据值之间的关系】

第一章 单元测试

1、单选题：
记为差分算子，则下列不正确的是（ ）
选项：
A:
B:
C:
D:
答案: 【】

2、单选题：
对于AR(2)模型，该模型的平稳域是（ ）
选项：
A:
B:
C:
D:
答案: 【】

3、单选题：
AR(2)模型，其中，则（ ）
选项：
A:0.16
B:0
C:0.64
D:0.2
答案: 【0.64】

4、单选题：
某样本偏自相关系数在滞后1阶和2阶时显著不为0，而在更高滞后阶数时趋近于0，最符合以下哪种描述？（ ）
选项：
A:需要更多信息来确定AR模型的阶数.
B:该序列是随机的，无法用AR模型描述.
C:AR模型的阶数应设定为2.
D:AR模型的阶数应设定为大于2的某一数值.
答案: 【AR模型的阶数应设定为2.】

5、单选题：
对于AR(2)模型，其理论偏自相关系数为（ ）
选项：
A:
B:
C:
D:
答案: 【】

6、单选题：
以下关于MA模型的说法，哪一项是错误的？（ ）
选项：
A:MA模型是一种传递形式的结构.
B:MA模型的自相关系数呈现截尾.
C:MA模型在处理时间序列数据时具有应用.
D:MA模型与其对应的自相关系数是一一对应的.
答案: 【MA模型与其对应的自相关系数是一一对应的.】

7、单选题：
BIC准则主要是为了弥补AIC准则的哪个缺陷？（ ）
选项：
A:AIC准则无法处理非线性模型.
B:在样本容量较小时，AIC准则选择的模型可能过于复杂.
C:AIC准则的计算过程过于复杂.
D:在样本容量趋于无穷大时，AIC准则选择的模型可能包含比真实模型更多的未知参数.
答案: 【在样本容量趋于无穷大时，AIC准则选择的模型可能包含比真实模型更多的未知参数.】

8、多选题：
在AR(p)模型中，以下哪些描述是正确的？（ ）
选项：
A:AR模型的干扰项应为自相关的.
B:AR模型可以用于描述平稳时间序列.
C:p表示自回归项的数量.
D:AR模型是线性模型的一种.
答案: 【AR模型可以用于描述平稳时间序列.;
AR模型是线性模型的一种.】

9、多选题：
下列四个MA模型中，可逆的是（ ）
选项：
A:
B:
C:
D:
答案: 【;
】

10、多选题：
关于模型定阶过程，下列选项正确的有（ ）
选项：
A:只需要分析自相关系数的特征即可.
B:自相关系数和偏自相关系数在2倍标准差范围内波动通常视为截尾.
C:截尾和拖尾的判断对模型选择至关重要.
D:自相关系数和偏自相关系数的特征可以用来选择模型.
答案: 【截尾和拖尾的判断对模型选择至关重要.;
自相关系数和偏自相关系数的特征可以用来选择模型.】

第二章 单元测试

1、单选题：
在对序列{进行Wold分解定理时，若其方差的极限趋于0，则被称为（ ）
选项：
A:白噪声序列
B:非平稳序列
C:随机序列
D:确定性序列
答案: 【确定性序列】

2、单选题：
Cramer分解定理中，以下哪一项是正确的（ ）
选项：
A:随机成分一定是平稳的零均值误差成分.
B:Cramer分解定理与Wold分解定理是相互独立的.
C:任何平稳序列都可以表示为确定性成分的叠加.
D:只有非平稳序列可以通过Cramer分解表示.
答案: 【随机成分一定是平稳的零均值误差成分.】

3、多选题：
对于差分运算的选择，以下哪些情况需要高阶差分（ ）
选项：
A:序列展示出明显的非线性趋势.
B:序列存在显著的线性趋势.
C:序列中存在二次或三次多项式趋势.
D:序列的波动主要由季节性因素造成.
答案: 【序列展示出明显的非线性趋势.;
序列中存在二次或三次多项式趋势.】

4、多选题：
以下关于Wold分解定理的叙述，哪些是正确的（ ）
选项：
A:确定性成分是线性无关的平稳序列.
B:Wold分解定理适用于所有类型的时间序列.
C:随机成分是零均值白噪声.
D:Wold分解定理指出非平稳序列可以分解为确定性成分和随机成分.
答案: 【随机成分是零均值白噪声.;
Wold分解定理指出非平稳序列可以分解为确定性成分和随机成分.】

5、单选题：
如果一个时间序列是ARIMA(0,1,0)模型，以下哪个说法是正确的（ ）
选项：
A:该模型的均值是常数.
B:该模型的自相关函数呈现截尾特征.
C:该模型的方差随时间增加而变化.
D:该模型是平稳的.
答案: 【该模型的方差随时间增加而变化.】

6、单选题：
ARIMA 建模过程中，有时需进行差分运算来使序列平稳，下列说法中不正确的是（ ）
选项：
A:差分次数越多，序列越平稳，方差也越小.
B:差分后的平稳序列应满足零均值和方差不随时间变化的特性.
C:当 d 值较大时，模型往往更难实现平稳性和白噪声特性.
D:1阶差分可以消除线性趋势，使得序列均值不再随时间变化.
答案: 【差分次数越多，序列越平稳，方差也越小.】

7、多选题：
在ARIMA模型的预测过程中，使用条件期望进行预测时，以下哪些描述是正确的（ ）
选项：
A:条件期望预测值与最小均方误差预测值是等价的.
B:当模型参数已知时，条件期望可通过自回归和移动平均成分的加权组合得出.
C:预测值只依赖于当前和过去的扰动项.
D:计算条件期望时，必须考虑所有历史值，而不仅是最近的几个.
答案: 【条件期望预测值与最小均方误差预测值是等价的.;
当模型参数已知时，条件期望可通过自回归和移动平均成分的加权组合得出.】